“周锐，你负责技术面监控。如果市场出现任何企稳信号，第一时间报告。”

    周锐点头。

    陈默环视了一圈。“执行。”

    ---

    上午九点，集合竞价开始。

    上证指数低开1.5%，比预期的好一些。但个股的情况依然糟糕，超过三百只股票以跌停价开盘。交易室里，交易员们在安静地执行指令。林枫开始部署期权移仓。

    第一笔，将100张深度虚值看跌期权（行权价4300点）移仓到更实值的看跌期权（行权价4500点）。卖出旧合约，买入新合约。卖出价140点，买入价180点。每张合约成本40点，100张合约成本120万。成交了——虽然买卖价差很大，但至少有人接盘。

    林枫盯着成交记录，手指在键盘上轻轻敲着。“第一批移仓完成。成本120万，在预估范围内。”

    “继续。”陈默说。

    十点，第二笔移仓。这次是150张合约。卖出价138点，买入价182点。每张合约成本44点，150张合约成本198万。比第一批略高，但还在可接受范围内。

    林枫的声音有些紧绷：“第二批完成。成本198万。市场深度在恶化，下一批可能需要更高的成本。”

    陈默沉默了几秒。“继续。不管成本多高，都要做。”

    十一点，第三笔移仓。这次是200张合约。卖出价135点，买入价185点。每张合约成本50点，200张合约成本300万。成本明显上升了。

    林枫深吸一口气。“第三批完成。总成本618万。还剩500张合约，计划明天继续。”

    陈默点头。“好。下午开始期货展期。”

    ---

    下午一点，期货市场开盘。

    沪深300股指期货主力合约的价格是3400点，现货是3600点，贴水200点，贴水幅度5.6%。虽然比上周的8%有所收窄，但依然处于历史高位。

    林枫开始执行期货展期——卖出近月合约，买入远月合约。近月合约价格3400点，远月合约价格3450点。每张合约展期成本50点，500张合约成本750万。

    成交了。期货市场的流动性比期权好得多，750万的展期成本，分三批执行，没有对市场造成明显冲击。

    林枫盯着成交记录，松了一口气。“期货展期完成。成本750万。加上期权的618万，总成本1368万。比预估的2000万低一些。”

    陈默点头。“继续监控。明天还有第二批。”

    ---

    下午三点，收盘。

    上证指数收于3500点，单日跌幅4.2%，六日累计跌幅32.5%。创业板收于2200点，单日跌幅5.5%，六日累计跌幅43.5%。默石的旗舰产品净值收于0.728元，单日跌幅1%，六日累计跌幅9%。

    方远统计了今天的成本。“期权移仓成本618万，期货展期成本750万，合计1368万。现金储备从40%降到了38%。净值0.728，在预警线以下，但距离清盘线还有0.028元的空间。”

    陈默点头。“明天继续。方远，你负责监控现金储备。如果降到35%以下，启动第二批资金注入。”

    方远点头。

    陈默站起来，走到窗边。窗外，深圳的天空灰蒙蒙的，像蒙了一层纱。远处的平安金融中心，在雾气中若隐若现。

    沈清如走过来，站在他身边。“今天的成本，比预期的低。”

    “但还是在亏钱。”陈默说，“我们不是在赚钱，是在-->>

本章未完，点击下一页继续阅读