那个夏夜，崩溃的陆方

    2010年7月23日，星期五，晚上九点四十分。

    车公庙，三十平米的办公室里，只有一盏灯亮着。

    陆方一个人坐在电脑前，屏幕的蓝光映在他脸上，让那张本来就瘦削的脸显得更加苍白。桌上摆着三个已经空了的能量饮料罐，还有一个咬了一半的面包——那是下午赵姐买的，他忘了吃完。

    他已经连续坐了十四个小时。

    从早上七点到现在，除了上厕所，没有离开过这把椅子。

    但此刻，他的脸上没有疲惫。

    只有一种奇怪的、近乎亢奋的光。

    屏幕上，是一条刚刚跑完的回测曲线。

    蓝色的线从2005年1月开始，以几乎45度的斜率，稳步向上。没有大的回撤，没有剧烈的波动，没有让人心惊肉跳的悬崖。只是一条平滑的、优美的、近乎完美的上升直线。

    最终，那条线停在了2010年7月的末端。

    数字是：2.87

    年化收益：32.4%

    最大回撤：8.7%

    夏普比率：2.3

    陆方盯着那条线，盯了很久。

    然后他靠在椅背上，长出一口气。

    两个多月。

    从数据清洗到因子测试，从组合构建到状态识别，从交易成本模型到参数优化——他几乎把所有能试的参数组合都试了一遍。

    现在，终于得到了这条线。

    完美。

    他站起来，走到窗边，看着外面的夜色。

    车公庙的夜晚，比白天安静一些。楼下的小餐馆还亮着灯，有人在吃宵夜。远处，深南大道上的车流稀疏了，偶尔有车驶过，留下一道短暂的光痕。

    他忽然想抽根烟。虽然他不抽烟。

    就在这时候，门开了。

    周寻走进来。

    他手里拿着一本书，显然是刚从家里过来——穿着一件旧T恤，头发乱糟糟的。他看到陆方站在窗边，愣了一下。

    “还没走？”

    陆方转过身，脸上带着一种压抑不住的兴奋。

    “周老师，你来得正好。给你看个东西。”

    他走回电脑前，指着那条蓝色的曲线。

    周寻走过来，低头看。

    五秒。

    十秒。

    十五秒。

    陆方等着他说话。等着他说“不错”，或者“很好”，或者至少点点头。

    但周寻没有说话。

    他只是盯着那条线，眉头慢慢皱起来。

    又过了十秒。

    周寻终于开口，声音很低，像是从牙缝里挤出来的：

    “这条线，你跑出来的？”

    陆方点头，语气里带着一丝得意：

    “参数调了三个星期。把动量因子的回溯期从6个月优化到5个月零3周，把估值因子的阈值从30%分位数调整到27.5%，把状态识别的波动率阈值从90%分位数改成88%……”

    他还在继续说着那些优化的细节。

    但周寻已经没在听了。

    他的脸色，正在以一种肉眼可见的速度，变得难看。

    “陆方。”他打断他。

    陆方停下，看着他。

    周寻指着那条线：

    “你知道这是什么吗？”

    陆方愣了一下：“什-->>

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